Обзор рынка облигаций: Ноябрь 2019

Понедельник - 02.12.2019 | Статьи и кейсы

Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.

В ноябре на биржевом рынке БВФБ с облигациями было совершено 298 сделок:

  • 90 с государственными облигациями (30.2% от общего количества);
  • 8 с облигациями Национального банка РБ (2.7%);
  • 106 с облигациями остальных банков РБ (35.6%);
  • 94 с корпоративными облигациями (31.5%).

ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***

ВГДО 152

1000

USD

7

12.08.2022

23

3.02

ЮЛ

ВГДО 253

1000

USD

5.5

06.05.2026

18

4.65

ЮФЛ

ВГДО 243

1000

USD

5.5

04.11.2022

9

3.28

ЮФЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***

Белорусская железная дорога Оп12

1000

USD

4.7

16.06.2022

23

4.67

ЮФЛ

ЗАО “АВАНГАРД ЛИЗИНГ” О27

1000

USD

 

31.08.2024

15

8.98

ЮФЛ

ЗАО “Евроопт” Оп6

500

USD

6.2

12.01.2024

14

6.16

ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***

АСБ Лизинг ООО Оп104

100

BYN

8

31.12.2024

26

8.25

ЮЛ

Белинвестбанк ОАО Оп70

1000

BYN

9

01.07.2021

22

8.9

ЮЛ

Белинвестбанк ОАО Оп68

1000

BYN

9

04.06.2020

12

8.82

ЮЛ

ТОП 3 государственных облигаций по количеству сделок представлен бумагами, номинированными только в долларах США.  А наиболее популярными облигациями в рассматриваемом периоде стали ВГДО 152, обращающиеся только среди юридических лиц.

Первую позицию ТОП 3 корпоративных облигаций по количеству сделок заняли бумаги ГУ Белорусская железная дорога. Также отметим дисконтные  облигации ЗАО “АВАНГАРД ЛИЗИНГ”, которые были полностью размещены в текущем месяце. Валютная структура рейтинга представлена только долларом США.

В денежном выражении общий объем сделок составил 229.6 млн.рублей, из них:

  • 86.97 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (37.9% от объема);
  • 6.73 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (2.9%);
  • 131.34 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (57.2%);
  • 4.56 млн.рублей с корпоративными облигациями (2.0%).

ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***

ВГДО 245

1000

USD

5.5

21.02.2024

35.67

3.7

ЮФЛ

ВГДО 152

1000

USD

7

12.08.2022

17.71

3.02

ЮЛ

ВГДО 253

1000

USD

5.5

06.05.2026

11.56

4.65

ЮФЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***

“Внешэкономстрой” ООО Оп49

100

EUR

6

29.04.2024

1.03

5.97

ЮФЛ

ЗАО “АВАНГАРД ЛИЗИНГ” О27

1000

USD

 

31.08.2024

0.72

8.98

ЮФЛ

Конте Спа СООО Оп24

1000

USD

4.75

29.11.2024

0.63

4.74

ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***

МТБанк ЗАО Оп31

1000

BYN

9.5

22.09.2022

34.05

9.64

ЮЛ

Приорбанк ОАО Оп29

10

BYN

8

27.12.2019

19.56

7.92

ЮЛ

БТА Банк ЗАО Оп18

10000

BYN

 

10.04.2023

18.12

0

ЮЛ

ТОП 3 государственных бумаг по объему сделок в ноябре возглавили ВГДО 245. На второй и третьей позиции рейтинга соответственно расположились долларовые ВГДО 152 и ВГДО 253. Валютная структура представлена сугубо долларом США.

Первую позицию ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок в рассматриваемом периоде заняли облигации ООО “Внешэкономстрой”, номинированные в евро. Валютная структура преимущественно долларовая.

ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок в ноябре с отрывом заняли бумаги МТБанк ЗАО. Валютная структура данного рейтинга осталась без изменений, и представлена только белорусским рублем.

В ноябре показатели деловой активности на рынке ценных бумаг остались на прежних, довольно невысоких уровнях. Традиционно к концу года деловая активность среди инвесторов снижается, поэтому ожидать изменения текущей ситуации в ближайшее время не стоит.


* -без учета сделок РЕПО
**-среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению

Предложения на бирже сегодня

г. Минск, пр. Победителей 106, офис 34а

Мы не рассылаем спам и сохраняем тайну переписки.

Все материалы, размещенные на сайте ЗАО «Айгенис», имеют исключительно информативные цели и не являются публичной офертой к купле/продаже каких-либо ценных бумаг или осуществлению любых иных инвестиций. Информация, содержащаяся на страницах сайта aigenis.by получена из источников, которые компания считает заслуживающими доверия и надёжными. При этом компания не несёт ответственности за возникшие убытки в связи с использованием содержащейся на страницах сайта информации.
Использование материалов разрешено только с указанием авторства «Айгенис» и наличием активной ссылки на сайт aigenis.by. Информация, опубликованная на сайте с разрешения других правообладателей (в соответствии с размещенными в материалах ссылками), может быть использована только с письменного согласия соответствующих правообладателей, если иное не установлено самим правообладателем.

Лицензия № 02200/5200-126-1116 выданная  Министерством финансов Республики Беларусь