Обзор рынка облигаций за период 14.10 – 18.10.2019

Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.

За период 07.10 – 11.10.2019 на биржевом рынке БВФБ было заключено 168 сделок c облигациями, из них:

  • 67 с государственными облигациями (57% от общего количества);
  • 3 с облигациями Национального банка РБ (3%);
  • 26 с облигациями остальных банков РБ (22%);
  • 21 с корпоративными облигациями (18%).

ТОП 3 государственных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
ВГДО 264 1000 USD 3.75 14.05.2026 34 3.75 ЮФЛ
ВГДО 248 1000 USD 5.5 14.11.2024 7 4.61 ЮФЛ
ВГДО 254 1000 EUR 4.95 28.11.2025 6 3.42 ЮФЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
Белорусская железная дорога Оп12 1000 USD 4.7 16.06.2022 6 4.69 ЮФЛ
ЗАО “Евроопт” Оп6 500 USD 6.2 12.01.2024 3 6.19 ЮФЛ
Конте Спа СООО Оп25 1000 EUR 4.25 01.11.2024 2 4.22 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
АСБ Лизинг ООО Оп104 100 BYN 8.5 31.12.2024 9 8.47 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп107 100 BYN 9.5 06.03.2024 3 9.46 ЮЛ
Белинвестбанк ОАО Оп70 1000 BYN 9.5 01.07.2021 2 9.47 ЮЛ

ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок в рассматриваемом периоде возглавляют долларовые ВГДО 264. На второй и третьей позициях расположились ВГДО 248 и ВГДО 254, номинированные в долларах и евро соответственно. Отметим, что только с одной из облигаций в  рассматриваемом сегменте было совершено более 10 сделок.

ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок в рассматриваемом периоде с большим отрывом возглавили облигации Белорусской железной дороги. Валютная структура рейтинга преимущественно представлена долларом США, при этом в рейтинг вошла и облигация номиналом в евро.

В денежном выражении общий объем сделок составил 164.23 млн.рублей, из них:

  • 109.27 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (66% от объема);
  • 24.76 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (15%);
  • 29.24 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (18%);
  • 0.96 млн.рублей с корпоративными облигациями (1%).

ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
ВГДО 264 1000 USD 3.75 14.05.2026 95.67 3.75 ЮФЛ
ВГДО 253 1000 USD 5.5 06.05.2026 3.1 3.6 ЮФЛ
ВГДО 248 1000 USD 5.5 14.11.2024 3.05 4.61 ЮФЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
Белорусская железная дорога Оп12 1000 USD 4.7 16.06.2022 0.68 4.69 ЮФЛ
Чистый берег ЗАО Оп2 1000 USD 7 13.10.2028 0.08 6.98 ЮФЛ
“АвтоТрейдЛизинг” ООО Оп1 100 BYN 17 01.03.2021 0.07 16.66 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
БТА Банк ЗАО Оп18 10000 BYN 10.04.2023 18.12 0 ЮЛ
МТБанк ЗАО Оп33 1000 BYN 10 29.05.2023 3.65 9.63 ЮЛ
БНБ-Банк ОАО Оп8 10000 BYN 11.5 15.06.2021 2.93 11.24 ЮЛ

На прошедшей неделе объем торгов в денежном выражении по сравнению с предыдущим периодом существенно вырос благодаря активности инвесторов в государственном сегменте.

ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок возглавляют ВГДО 264, номиналом в долларах США. На второй и третьей позиции расположились  долларовые ВГДО 253 и ВГДО 248 соответственно.

ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок возглавили облигации Белорусская железная дорога. Валютная структура рейтинга представлена преимущественно долларами США, но присутствует и бумага номиналом в белорусских рублях.

ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации БТА Банк ЗАО. Валютная структура рейтинга уже долгое время остается без изменений, и традиционно представлена только белорусским рублем.

На прошедшей неделе произошел резкий скачок активности и объема сделок в государственном сегменте, ставший основной причиной увеличения показателя объема сделок в денежном выражении в целом по рынку. Но в то же время количество сделок по сравнению с предыдущей неделей существенно сократилось, и поспособствовало этому в первую очередь падение активности в банковском сегменте.

* -без учета сделок РЕПО
**-среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению
***-Данные бумаги могут приобретать … : ЮЛ – только юридические лица; ФЛ – только физические лица; ЮФЛ – все

Share on twitter
Поделиться в Twitter
Share on facebook
Поделиться в Facebook
Share on vk
Поделииться Вконтакте
Share on telegram
Поделиться в Telegram
Share on whatsapp
Поделиться в WhatsApp
Написать нам

Обратная связь

Закрыть меню
Заявка на покупку облигаций

Ведущий специалист брокерского отдела Дарья проконсультирует Вас по всем интересующим вопросам!

Обратная связь
Обратный звонок

Личный менеджер Дарья проконсультирует Вас по всем интересующим вопросам!

Получить консультацию

Личный менеджер Дарья проконсультирует Вас по всем интересующим вопросам!

в социальных сетях:
или по телефону: