Обзор рынка облигаций: апрель 2020 - Aigenis
Главная » Обзоры рынка » Обзор рынка облигаций: апрель 2020

Обзор рынка облигаций: апрель 2020

Обзоры рынка

Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.

В апреле на биржевом рынке БВФБ с облигациями было совершено 629 сделок:

  • 433 с государственными облигациями (69% от общего количества);
  • 26 с облигациями Национального банка РБ (4%);
  • 78 с облигациями остальных банков РБ (12%);
  • 92 с корпоративными облигациями (15%).

ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
ВГДО 269 1000 USD 5 15.05.2025 127 4.99 ЮФЛ
ВГДО 171 100 USD 3.9 20.09.2030 118 5.5 ЮЛ
ВГДО 266 1000 USD 3.9 11.02.2028 47 7.92 ЮФЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
ООО «Хлебозавод №10» Оп1 500 USD 7 29.11.2024 17 6.94 ЮФЛ
НП-СЕРВИС ОДО Оп37 1000 USD 6.5 26.04.2027 9 6.11 ЮФЛ
«АвтоТрейдЛизинг» ООО Оп3 100 BYN 18 20.01.2024 9 17.19 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
АСБ Лизинг ООО Оп114 100 BYN 7.75 31.12.2024 15 7.77 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп115 100 BYN 9.75 31.12.2024 13 9.75 ЮЛ
Белинвестбанк ОАО Оп70 1000 BYN 8.75 01.07.2021 8 8.44 ЮЛ

Третий месяц кряду количество совершенных сделок сохраняется практически на одинаковом, довольно высоком, уровне.

ТОП 3 государственных облигаций по количеству сделок представлен бумагами, номинированными только в долларах США.  Наиболее популярными облигациями в рассматриваемом периоде стали ВГДО 269 и ВГДО 171, занявшие первую и вторую позиции рейтинга соответственно.

Первую позицию ТОП 3 корпоративных облигаций по количеству сделок второй месяц подряд удерживают бумаги ООО «Хлебозавод №10». На второй и третьей позиции расположились соответственно облигации НП-СЕРВИС ОДО и «АвтоТрейдЛизинг» ООО. Валютная структура рейтинга представлена преимущестенно долларом США.

В денежном выражении общий объем сделок составил 1036.8 млн.рублей, из них:

  • 785.83 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (75% от объема);
  • 11.56 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (1%);
  • 234.15 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (23%);
  • 5.28 млн.рублей с корпоративными облигациями (1%).

ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
ВГДО 225 1000 USD 7 04.09.2026 145 7.32 ЮФЛ
ВГДО 242 1000 USD 6.132 27.04.2020 85 7.9 ЮФЛ
ВГДО 171 100 USD 3.9 20.09.2030 59.2 5.5 ЮЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
НП-СЕРВИС ОДО Оп46 1000 BYN 15 20.08.2029 1.31 14.86 ЮФЛ
ООО «Европейское аграрное агентство» Оп1 100 USD 7.5 16.04.2021 0.74 9.03 ЮФЛ
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» Оп20 1000 USD 30.09.2037 0.41 0 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
Паритетбанк ОАО Оп16 10000 BYN 9.45 31.12.2024 63 9.21 ЮФЛ
БПС-Сбербанк ОАО Оп101 1000 BYN 01.10.2026 49 0 ЮФЛ
БПС-Сбербанк ОАО Оп100 1000 BYN 10 20.04.2026 17.81 9.12 ЮФЛ

Что касается объема сделок в денежном выражении, то в апреле он увеличился практически в 2 раза по сравнению с предыдущим месяцем.

ТОП 3 государственных бумаг по объему сделок возглавляют ВГДО 225, номиналом в долларах США. На второй и третьей позиции рейтинга расположились соответственно ВГДО 242 и ВГДО 171, номинированные также в долларах США.

Первую позицию ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок в рассматриваемом периоде заняли облигации НП-СЕРВИС ОДО, номинированные в белорусских рублях. При этом валютная структура рейтинга представлена преимущественно долларом США.

ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок возглавили бумаги Паритетбанк ОАО. Валютная структура данного рейтинга осталась без изменений, и представлена только белорусским рублем.

* -без учета сделок РЕПО
**-среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению

instagram вконтакте facebook