Обзор рынка облигаций за период 20.01 - 24.01.2020 - Aigenis
Главная » Кейсы и статьи » Обзор рынка облигаций за период 20.01 - 24.01.2020
Обзор рынка облигаций за период 20.01 — 24.01.2020
Кейсы и статьи

Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.

За период 20.01 – 24.01.2020 на  биржевом рынке БВФБ было заключено 180 сделок c облигациями, из них:

  • 107 с государственными облигациями (59% от общего количества);
  • 0 с облигациями Национального банка РБ (0%);
  • 23 с облигациями остальных банков РБ (13%);
  • 50 с корпоративными облигациями (28%).

ТОП 3 государственных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
ВГДО 265 1000 USD 3.7 12.01.2027 62 3.87 ЮФЛ
ВГДО 257 1000 EUR 4 05.05.2025 27 9 ЮФЛ
ВГДО 243 1000 USD 5.5 04.11.2022 8 2.7 ЮФЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
Оп3 1000 USD 8 10.01.2022 14 7.98 ЮФЛ
Чистый берег ЗАО Оп1 1000 USD 7 14.01.2028 9 6.89 ЮФЛ
Оп6 500 USD 6.2 12.01.2024 6 6.18 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
АСБ Лизинг ООО Оп114 100 BYN 8 31.12.2024 8 7.98 ЮЛ
МТБанк ЗАО Оп33 1000 BYN 10 29.05.2023 6 9.53 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп110 100000 USD 4.5 22.08.2024 2 4.46 ЮФЛ

ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок в рассматриваемом периоде с огромным отрывом снова возглавляют долларовые ВГДО 265. На второй позиции рейтинга расположились ВГДО 257, номинированные в евро. Валютная структура рейтинга представлена преимущественно долларом США.

ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок возглавили облигации ООО «ТЕНКинвест». На второй и третьей позиции расположились бумаги Чистый берег ЗАО и ЗАО «Евроопт» соответственно.  Все бумаги этого рейтинга номинированы в долларах США.

В денежном выражении общий объем сделок составил 262.93 млн.рублей, из них:

  • 219.93 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (84% от объема);
  • 0 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (0%);
  • 40.3 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (15%);
  • 2.7 млн.рублей с корпоративными облигациями (1%).

ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
ВГДО 265 1000 USD 3.7 12.01.2027 112.79 3.87 ЮФЛ
ВГДО 230 1000 USD 0 04.05.2023 79.65 7.91 ЮФЛ
ВГДО 257 1000 EUR 4 05.05.2025 10.96 9 ЮФЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
Айгенис ЗАО Оп6 1000 USD 4.8 02.05.2024 1.27 4.79 ЮФЛ
Оп1 1000 USD 7.5 30.11.2028 0.45 7.38 ЮФЛ
Оп28 1000 USD 7.5 31.08.2029 0.2 7.47 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента***
МТБанк ЗАО Оп33 1000 BYN 10 29.05.2023 19.07 9.53 ЮЛ
БТА Банк ЗАО Оп18 10000 BYN 10.04.2023 9.11 0 ЮЛ
РРБ-Банк ЗАО Оп9 1000 BYN 10.5 11.11.2024 5.62 10.24 ЮЛ

В рассматриваемом периоде наиболее бурная активность наблюдалась в государственном сегменте. Более половины количества сделок и объема в денежном выражении сформировалось за счет деловой активности инвесторов именно в этом сегменте.

ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок возглавляют долларовые ВГДО 265. На второй и третьей позиции расположились ВГДО 230 и ВГДО 257, номинированные в долларах США и евро соответственно.

ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок  с большим отрывом возглавили облигации ЗАО Айгенис. Валютная структура рейтинга представлена бумагами номиналом сугубо в долларах США.

ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации МТБанк ЗАО. Валютная структура рейтинга традиционно представлена белорусским рублем.

* -без учета сделок РЕПО

**-среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению

***-Данные бумаги могут приобретать … : ЮЛ – только юридические лица; ФЛ – только физические лица; ЮФЛ – все

instagram вконтакте facebook