Обзор рынка облигаций за период 12.08 – 16.08.2019
Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.
За период 12.08 – 16.08.2019 на биржевом рынке БВФБ было заключено 67 сделок c облигациями, из них:
- 13 с государственными облигациями (19.4% от общего количества);
- 0 с облигациями Национального банка РБ (0.0%);
- 27 с облигациями остальных банков РБ (40.3%);
- 27 с корпоративными облигациями (40.3%).
ТОП 3 государственных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
ВГДО 152 | 1000 | USD | 7 | 12.08.2022 | 9 | 5.57 | ЮЛ |
ВГДО 246 | 1000 | USD | 5 | 25.11.2022 | 2 | 6.06 | ЮФЛ |
ВГДО 240 | 1000 | USD | 6.5 | 04.05.2023 | 1 | 6.35 | ЮФЛ |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период (без банков)
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
НП-СЕРВИС ОДО Оп45 | 1000 | BYN | 16 | 23.05.2029 | 7 | 15.81 | ЮФЛ |
ЗАО «Евроопт» Оп6 | 500 | USD | 6.2 | 12.01.2024 | 5 | 6.15 | ЮФЛ |
ЧП «ТД «Форсаж Инструмент Бел» Оп2 | 1000 | USD | 7 | 14.07.2022 | 5 | 6.96 | ЮФЛ |
ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
АСБ Лизинг ООО Оп104 | 100 | BYN | 8.5 | 31.12.2024 | 9 | 8.59 | ЮЛ |
Паритетбанк ОАО Оп15 | 10000 | BYN | 10.5 | 12.08.2020 | 8 | 13.22 | ЮФЛ |
Белинвестбанк ОАО Оп68 | 1000 | BYN | 9.5 | 04.06.2020 | 4 | 9.75 | ЮЛ |
Вторая неделя августа прошла еще более вяло чем начало месяца: количество сделок с облигациями на биржевом рынке сократилось еще на 30%. Падение показателей произошло во всех секторах кроме корпоративного.
ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок в рассматриваемом периоде возглавляют ВГДО 152. Валютная структура рейтинга представлена сугубо облигациями номинированными в долларах США.
Первую позицию ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок заняли облигации НП-СЕРВИС ОДО, номиналом в белорусских рублях. Также в рейтинг в рассматриваемом периоде вошли облигации ЗАО «Евроопт» и ЧП «ТД «Форсаж Инструмент Бел», номинированные в долларах США.
В денежном выражении общий объем сделок составил 44.62 млн.рублей, из них:
- 15.0 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (33.62% от объема);
- 0.0 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (0.0%);
- 26.35 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (59.05%);
- 3.27 млн.рублей с корпоративными облигациями (7.33%).
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
ВГДО 152 | 1000 | USD | 7 | 12.08.2022 | 10.74 | 5.57 | ЮЛ |
ВГДО 246 | 1000 | USD | 5 | 25.11.2022 | 2.1 | 6.06 | ЮФЛ |
ВГДО 250 | 1000 | USD | 5.7 | 22.05.2025 | 2.05 | 5.62 | ЮФЛ |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
НП-СЕРВИС ОДО Оп45 | 1000 | BYN | 16 | 23.05.2029 | 2.21 | 15.81 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп42 | 100 | BYN | 14 | 31.01.2020 | 0.67 | 13.99 | ЮФЛ |
Белорусская железная дорога Оп12 | 1000 | USD | 4.7 | 16.06.2022 | 0.12 | 4.66 | ЮФЛ |
ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
Паритетбанк ОАО Оп15 | 10000 | BYN | 10.5 | 12.08.2020 | 21.9 | 13.22 | ЮФЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп104 | 100 | BYN | 8.5 | 31.12.2024 | 2.33 | 8.59 | ЮЛ |
Банк развития Республики Беларусь ОАО Оп31 | 1000 | BYN | 9.5 | 15.07.2022 | 1.36 | 9.95 | ЮЛ |
Показатели объема торгов в денежном выражении также, как и количество сделок в рассматриваемом периоде, существенно сдали по отношению к началу месяца. Однако стоит отметить очень высокие показатели корпоративного сегмента, выросшие почти в 4 раза за прошедшую неделю.
ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок с огромным отрывом, как и неделю назад, возглавляют ВГДО 152. Стоит отметить, что в рассматриваемом периоде средневзвешенная доходность к погашению по облигациям ВГДО 246 превысила номинальные 5% годовых. Валютная структура рейтинга представлена только долларом США.
Первые две позиции ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок занимают рублевые облигации ОДО НП-СЕРВИС, ставшие одними из самых популярных бумаг и по итогам июля. На третье строчке расположились облигации Белорусская железная дорога, номиналом в долларах США.
ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации Паритетбанк ОАО. Валютная структура рейтинга уже долгое время остается без изменений, и традиционно представлена только белорусским рублем.
Как и ожидалось, падение деловой активности все еще продолжается. На прошедшей неделе показатели биржевого рынка облигаций сократились еще на треть.
Отдельного внимания заслуживает состоявшийся 15 августа аукцион Министерства финансов Республики Беларусь по размещению долларовых облигаций ВГДО 263, ставка отсечения по которому составила 3.9% годовых. Данное событие ознаменовало начало очередного снижение процентных ставок по обращающимся валютным государственным облигациям.
* -без учета сделок РЕПО
**-среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению
***-Данные бумаги могут приобретать … : ЮЛ – только юридические лица; ФЛ – только физические лица; ЮФЛ – все
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | купон, % | Объём выпуска, шт | Дата погашения | реализовано на 01.08, % | реализовано на 16.08, % | изменение, % | Клиент |
АЙРОН ОДО Оп23 | 100 | USD | 6.5 | 30000 | 01.10.2023 | 22,36 | 22,36 | 0 | ЮФЛ |
Альфа-Банк ЗАО Оп28 | 5000 | BYN | — | 8000 | 25.04.2024 | 8,75 | 8,75 | 0 | ЮФЛ |
Альфа-Банк ЗАО Оп33 | 5000 | BYN | — | 4000 | 22.05.2029 | 15 | 15 | 0 | ЮФЛ |
Белгазпромбанк ОАО О47 | 10000 | BYN | — | 20000 | 17.02.2022 | 66,25 | 66,25 | 0 | ЮФЛ |
Белорусская железная дорога Оп12 | 1000 | USD | 4.7 | 10000 | 16.06.2022 | 32,13 | 32,68 | 0,55 | ЮФЛ |
БПС-Сбербанк ОАО Оп91 | 100 | BYN | 6 | 1000000 | 12.10.2022 | 58,26 | 58,26 | 0 | ЮФЛ |
БПС-Сбербанк ОАО Оп92 | 100 | BYN | 6 | 1000000 | 11.10.2024 | 91,5 | 91,5 | 0 | ЮФЛ |
БТА Банк ЗАО Оп20 | 1000 | BYN | — | 15000 | 05.02.2024 | 46 | 46 | 0 | ЮФЛ |
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» Оп19 | 5000 | BYN | 12 | 350 | 31.08.2032 | 52 | 52 | 0 | ЮФЛ |
ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» Оп4 | 100 | BYN | 9 | 10000 | 30.04.2023 | 5,17 | 5,17 | 0 | ЮФЛ |
ЗАО «Евроопт» Оп5 | 500 | USD | 6.2 | 10000 | 12.01.2024 | 79,61 | 79,61 | 0 | ЮФЛ |
ЗАО «Евроопт» Оп6 | 500 | USD | 6.2 | 10000 | 12.01.2024 | 34,74 | 35,91 | 1,17 | ЮФЛ |
ЗАО «Универсам «Центральный» Оп4 | 1000 | USD | 6.5 | 2000 | 31.08.2027 | 35,7 | 35,7 | 0 | ЮФЛ |
Конте Спа СООО Оп24 | 1000 | USD | 4.75 | 4000 | 29.11.2024 | 25,07 | 25,07 | 0 | ЮФЛ |
Конте Спа СООО Оп25 | 1000 | EUR | 4.25 | 2000 | 01.11.2024 | 49,5 | 50,15 | 0,65 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп37 | 1000 | USD | 6.5 | 2000 | 26.04.2027 | 67,65 | 67,65 | 0 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп39 | 100 | BYN | 14 | 17000 | 28.04.2027 | 81,59 | 81,59 | 0 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп40 | 1000 | EUR | 6.5 | 1000 | 05.11.2027 | 25,4 | 25,4 | 0 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп42 | 100 | BYN | 14 | 250000 | 31.01.2020 | 48,5 | 48,5 | 0 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп45 | 1000 | BYN | 16 | 20000 | 23.05.2029 | 89,41 | 100 | 10,59 | ЮФЛ |
ОДО «Белпромстрой» Оп1 | 10000 | USD | 5.25 | 200 | 03.09.2023 | 92,5 | 92,5 | 0 | ЮФЛ |
ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс» Оп1 | 1000 | USD | 6 | 2500 | 22.08.2025 | 38,56 | 39,4 | 0,84 | ЮФЛ |
ООО «Гамма Ритейл» Оп1 | 1000 | USD | 7.5 | 900 | 30.11.2028 | 17,11 | 17,11 | 0 | ЮФЛ |
ООО «Европейское аграрное агентство» Оп2 | 100 | USD | 7.5 | 4500 | 10.06.2022 | 8,69 | 8,69 | 0 | ЮФЛ |
ООО «Открытая линия» Оп2 | 1000 | BYN | 13.5 | 500 | 21.05.2021 | 27 | 27 | 0 | ЮФЛ |
ООО «Премьер Маркет» Оп2 | 1000 | EUR | 6.75 | 270 | 14.02.2029 | 69,63 | 77,41 | 7,78 | ЮФЛ |
ООО «Производственная компания Ромакс» Оп5 | 100 | USD | 7 | 10000 | 03.06.2022 | 23,39 | 23,39 | 0 | ЮФЛ |
ООО «Риетуму Лизинг» Оп2 | 1000 | USD | 6 | 1000 | 30.09.2021 | 56,3 | 57,8 | 1,5 | ЮФЛ |
ООО «СтефЛайн» Оп1 | 500 | USD | 7.5 | 550 | 15.10.2023 | 8,36 | 8,36 | 0 | ЮФЛ |
СООО «Белвингрупп» Оп1 | 100 | BYN | 15 | 20000 | 15.10.2021 | 13,75 | 13,75 | 0 | ЮФЛ |
СП «Святовит» ООО Оп1 | 1000 | USD | 7 | 2000 | 29.11.2028 | 85 | 85 | 0 | ЮФЛ |
Туровский молочный комбинат ОАО Оп4 | 1000 | USD | 6.5 | 6000 | 09.08.2023 | 97,4 | 97,4 | 0 | ЮФЛ |
Частное предприятие «ТД «Форсаж Инструмент Бел» Оп1 | 1000 | USD | 7 | 3000 | 20.01.2022 | 83,77 | 84,17 | 0,4 | ЮФЛ |
Частное предприятие «ТД «Форсаж Инструмент Бел» Оп2 | 1000 | USD | 7 | 3000 | 14.07.2022 | 0 | 1,97 | 1,97 | ЮФЛ |
Элема ОАО Оп4 | 200 | USD | 5 | 8000 | 29.09.2023 | 3,7 | 3,7 | 0 | ЮФЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп100 | 100 | BYN | 11 | 1000000 | 31.10.2023 | 9,28 | 9,28 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп103 | 100 | BYN | 10 | 320000 | 31.12.2024 | 0,47 | 1,63 | 1,16 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп104 | 100 | BYN | 8.5 | 780000 | 31.12.2024 | 32,1 | 35,29 | 3,19 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп105 | 100 | BYN | 10 | 1016000 | 31.12.2024 | 7,83 | 7,83 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп106 | 100 | BYN | 6.67 | 50000 | 06.03.2024 | 3,38 | 3,38 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп107 | 100 | BYN | 9.5 | 100000 | 06.03.2024 | 5,67 | 6,02 | 0,35 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп90 | 100 | BYN | 6.5 | 50000 | 20.09.2019 | 9,72 | 9,72 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп93 | 100 | BYN | 10 | 280000 | 30.12.2019 | 54,1 | 54,1 | 0 | ЮЛ |
ЗАО «Банк «Решение» Оп11 | 1000 | BYN | 11 | 4000 | 20.04.2023 | 69,95 | 69,95 | 0 | ЮЛ |
ЗАО «Банк «Решение» Оп8 | 1000 | USD | 4.25 | 5000 | 18.09.2019 | 70 | 70 | 0 | ЮЛ |
МТБанк ЗАО Оп31 | 1000 | BYN | 9.5 | 40000 | 22.09.2022 | 29,2 | 29,2 | 0 | ЮЛ |
ОАО «Агролизинг» Оп11 | 100 | BYN | — | 100000 | 24.12.2019 | 70 | 70 | 0 | ЮЛ |
ОАО «СтатусБанк» Оп6 | 10000 | BYN | — | 1000 | 13.07.2023 | 18,8 | 18,8 | 0 | ЮЛ |
Как это работает:
- Напишите или позвоните — мы быстро ответим
- Проконсультируем по всем шагам регистрации в мобильном приложении для старта работы на фондовом рынке
- После завершения сделок вы получите подробный отчет о проведенных операциях и текущем состоянии вашего портфеля в мобильном приложении